Stress Testing et Quantification des Risques (formation)

Procédure incontournable, les scénarii de stress-test ou tests de résistance des banques, ont révélé de grandes défaillances depuis le début de la crise financière.

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Commenter Newsletter 24 septembre, 2009

La modélisation financière dans les pays du Sud de la Méditerranée

En raison de la réglementation (Bâle II, Solvency II), des gains de productivité ou de la gestion des risques, l’industrie financière des pays du Sud de la Méditerranée, exprime d’importants besoins quantitatifs. Les travaux de modélisation qui en découlent nécessitent de s’adapter efficacement au contexte rencontré dans ces pays, de

savoir identifier les points générateurs de blocages et de mettre en œuvre rapidement des solutions types qui peuvent être assez éloignées des méthodologies standards rencontrées en Europe par exemple. Nous proposons une approche synthétique des points clés et des bonnes pratiques qui doivent guider la réalisation de travaux de modélisation, que ce soit au moment du cadrage, de l’exécution ou de la diffusion des résultats et de l’expertise qui aura été capitalisée.
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(Note moyenne: 4 sur 5, 8 votes)

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Commenter Newsletter 22 septembre, 2009

Bâle II, stress-testing et quantification des risques (formation)

Dès l’entrée en vigueur des nouvelles normes prudentielles Bâle II, les établissements bancaires et financiers ont subi la pression de la crise des liquidités. Le Comité de Bâle a choisi d’accélérer la mise en place d’une version « II.a » des contrôles d’ici 2010.

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Commenter Newsletter 22 avril, 2009

La mise en place de Solvency II coûtera 1,2 milliards aux compagnies françaises d’ici 2012

La directive européenne « Solvency II » qui vise à sophistiquer et harmoniser les pratiques de gestion des risques des acteurs européens de l’assurance se dessine de plus en plus précisément. Les grands assureurs qui participent au projet d’élaboration de laÂ

réforme se sont déjà lancés dans les chantiers qui devront les amener à la conformité en 2012. En ce qui concerne le marché français, Sia Conseil estime que le coût global de la mise en conformité de Solvency II pourrait nettement dépasser les anticipations initiales, comme ce fut le cas pour les banques dans le contexte de Bâle II.  (more…)

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Commenter Newsletter 31 mars, 2009

Stress testing, ce qui attend les banques

Procédures incontournables dans le monde bancaire, les exercices de stress testing voient leur mode opératoire fortement remis en cause par la crise actuelle. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) a publié en janvier 2009 une noteÂ

‘’Principles for sound stress testing practices and supervision’’. Les premières conclusions du BCBS pointent un manque de ‘’sévérité’’ des scénarios de stress qui n’ont ainsi pas permis aux banques de bien se préparer à des conditions extrêmes. (more…)

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Commenter Newsletter 24 mars, 2009

La réforme Bâle II: principes, enseignements et changements méthodologiques (formation)

La réforme Bâle II est désormais en marche. Pour les établissements financiers, son impact, dans les dernières années, a été majeur sur les systèmes. Il va l’être désormais sur toute l’organisation dans la mesure où la réforme irrigue l’ensemble des activités des banques.

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Commenter Newsletter 25 août, 2008

Point de vue de la Commission Bancaire sur l’avancement des banques françaises dans la gestion du risque de taux d’intérêt global

La commission bancaire a publié récemment un rapport sur la gestion du risque de taux tel qu’il était pratiqué actuellement dans les banques françaises, d’où il ressort quelques pistes de progrès notamment en regard des évolutions apportées par Bâle 2.

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Commenter Newsletter 3 juin, 2008

Bâle II : 2ème pilier, stress-testing et quantifications des risques (formation)

Si la majorité des établissements est aujourd'hui en conformité avec le pilier I dans la réforme de Bâle II, l'implémentation des piliers II et III semble prendre du retard.

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Commenter Newsletter 24 avril, 2008

L’évaluation du risque de marché à travers les méthodes de la VaR et du Stress Testing

La quantification du risque est un souci majeur des acteurs financiers car elle leur permet de répondre à des interrogations comme « Combien pouvons-nous perdre avec notre portefeuille dans des conditions de marché normales ou anormales pour un horizon de temps

donné ? ». La VaR (Value at Risk) et le Stress Testing constituent les deux méthodes les plus courantes de quantification du risque ; elles sont généralement combinées. (more…)

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Commenter Newsletter 18 septembre, 2007

Backtesting & Benchmarking : au-delà de la pratique réglementaire

Durant l'été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles "à succès" publiés depuis l'ouverture du blog Finance & Stratégies.

Le backtesting et le benchmarking correspondent à une double exigence. Tout d’abord, ces deux méthodes sont incontournables dans la mise en place d’une gestion optimale du risque et sont des outils essentiels de surveillance du dispositif de notation des banques. D’autre

part, elles constituent, dans le cadre de l’implémentation de la réforme Bâle II, un enjeu réglementaire pour la validation IRBA (approche Advanced Internal Rating Based). (more…)

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Commenter Newsletter 7 août, 2007

La méthode ABC/ABM dans l’affacturage

Comprendre les mécanismes de formation des coûts pour identifier des pistes d’amélioration de la rentabilité est la vocation première de la méthode ABC/ABM (Activity Based Costing / Activity Based Management). Elle constitue en effet

un outil analytique puissant qui permet de décomposer et d’analyser les coûts afférents aux produits et services vendus (aux clients internes comme aux clients externes). (more…)

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Commenter Newsletter 21 décembre, 2006

Backtesting & Benchmarking : au-delà de la pratique réglementaire

Le backtesting et le benchmarking correspondent à une double exigence. Tout d’abord, ces deux méthodes sont incontournables dans la mise en place d’une gestion optimale du risque et sont des outils essentiels de surveillance du dispositif de notation des banques. D’autre

part, elles constituent, dans le cadre de l’implémentation de la réforme Bâle II, un enjeu réglementaire pour la validation IRBA (approche Advanced Internal Rating Based). (more…)

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Commenter Newsletter 14 décembre, 2006