Le Crédit Portfolio Management : La solution pour surmonter la crise dans les BFI ?

Défauts en cascade sur certains secteurs (automobile, immobilier), dégradations brutales de notations, créances toxiques : voilà le quotidien de l’activité Financements des BFI (Banques de Financement et d’Investissement).

Dans ce contexte de crise financière, le pilotage du portefeuille d’engagements revient donc au premier plan des remèdes anti-crise pour les Directions Générales. Pour être parfaitement efficace, le CPM doit prendre une place adaptée dans l’organisation.

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Commenter Newsletter 30 juin, 2009

Interview de Jean-Paul Caudal, Directeur du département « Supervision bancaire et comptable » de la Fédération Bancaire Française (FBF)

Crise bancaire - 2009 doit être le point d’ancrage d’une meilleure supervision bancaire et comptable Dans la continuité de la publication des Echos du 28/05,

dans laquelle la FBF souligne la « révolution comptable » que prônent les banques françaises, Jean-Paul Caudal revient et approfondit avec Sia Conseil deux des sujets majeurs de réforme du paysage bancaire abordés lors du G20 d’avril dernier : amélioration des normes comptables et de la supervision bancaire. 
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Le capital économique et les exigences du pilier II de Bâle II

Les directives du pilier II de Bâle II visent à s’assurer que les banques évaluent au mieux l’adéquation de leurs fonds propres avec leur profil de risque. De quelles manières la mise en place du capital économique dans un établissement bancaire permet-elle à la fois de fournir

des réponses à cette exigence et d’apporter ses spécificités propres ? (more…)

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2 commentaires Newsletter 16 juin, 2009

La réforme Solvabilité II (formation)

L’institut Les Echos Formation organise les Mercredi 10 et Jeudi 11 Juin 2009, une formation portant sur la réforme Solvabilité II, afin d’anticiper les conséquences de la réforme sur la gestion des risques dans l’assurance, en partenariat avec Sia Conseil.

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Les objectifs initiaux de la directive MIF sont-ils au rendez-vous?

Entrée en vigueur le 1er novembre 2007, l’objectif de la réglementation européenne sur les marchés d’instruments financiers (MIF) était d’introduire davantage de concurrence sur le marché de la négociation et de l’exécution des ordres de bourse, tout en renforçant la

protection des investisseurs. Plus d’un an après, qu’en est-t-il vraiment ? (more…)

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SEPA : point d’étape un an après le lancement

Le lancement du virement SCT en janvier 2008 constituait un pré-requis technique à la mise en place du SEPA. Mais le véritable succès du dispositif repose sur les travaux menés actuellement dans le cadre de la période transitoire. Au même moment, des incertitudes pèsent sur l’introduction du prélèvement SDD, le second moyen de paiement SEPA prévu pour novembre 2009.

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Bâle II, stress-testing et quantification des risques (formation)

Dès l’entrée en vigueur des nouvelles normes prudentielles Bâle II, les établissements bancaires et financiers ont subi la pression de la crise des liquidités. Le Comité de Bâle a choisi d’accélérer la mise en place d’une version « II.a » des contrôles d’ici 2010.

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Commenter Newsletter 22 avril, 2009

La mise en œuvre de l’approche avancée de Bâle II coûtera 185 millions de dirhams aux banques marocaines d’ici 2011

La déclinaison de la directive européenne « Bâle II », qui vise à sophistiquer et harmoniser les pratiques de gestion des risques bancaires, se poursuit au Maroc avec la mise en place des approches avancées.Â

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Commenter Newsletter 14 avril, 2009

Pour une gestion des risques moderne

Nous vivons dans un monde « risqué »… Comme le montrent les grands évènements de ces dernières années, qu’il soit financier, climatique, industriel, juridique, ou même de réputation, le risque fait partie de notre quotidien et du fait de la sophistication croissante

de nos sociétés, cette tendance ne peut que s’amplifier. (more…)

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Commenter Newsletter 7 avril, 2009

La mise en place de Solvency II coûtera 1,2 milliards aux compagnies françaises d’ici 2012

La directive européenne « Solvency II » qui vise à sophistiquer et harmoniser les pratiques de gestion des risques des acteurs européens de l’assurance se dessine de plus en plus précisément. Les grands assureurs qui participent au projet d’élaboration de laÂ

réforme se sont déjà lancés dans les chantiers qui devront les amener à la conformité en 2012. En ce qui concerne le marché français, Sia Conseil estime que le coût global de la mise en conformité de Solvency II pourrait nettement dépasser les anticipations initiales, comme ce fut le cas pour les banques dans le contexte de Bâle II.  (more…)

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Commenter Newsletter 31 mars, 2009

Stress testing, ce qui attend les banques

Procédures incontournables dans le monde bancaire, les exercices de stress testing voient leur mode opératoire fortement remis en cause par la crise actuelle. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) a publié en janvier 2009 une noteÂ

‘’Principles for sound stress testing practices and supervision’’. Les premières conclusions du BCBS pointent un manque de ‘’sévérité’’ des scénarios de stress qui n’ont ainsi pas permis aux banques de bien se préparer à des conditions extrêmes. (more…)

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Commenter Newsletter 24 mars, 2009

La difficile évaluation du risque de marché

La pertinence de la « Value At Risk » comme outil d’évaluation du risque de marché est remise en question.

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Commenter Newsletter 5 mars, 2009

La circulaire relative au contrôle interne dans le secteur de l’assurance coûtera 90 millions de dirhams aux compagnies marocaines d’ici 2010

La dynamique d’évolution autour de la directive européenne « Solvency II », qui vise à optimiser et harmoniser les pratiques de gestion des risques des acteurs de l’assurance, commence à avoir des retombées au Maroc. En effet, une première étape de

transformation du secteur a été amorcée avec la diffusion le 26 aout 2008 par la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (DAPS) de la circulaire relative au Contrôle Interne des compagnies d’assurance. 

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Commenter Newsletter 3 mars, 2009

Régulation et crise financière : opportunités et limites d’une supervision intégrée au niveau national

Le modèle de supervision français            Le dispositif de supervision français repose sur une double logique. La première est « institutionnelle » : la Commission Bancaire (CB) couvre les établissements de

crédit et d’investissement et l’ACAM (Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles) des assurances et des mutuelles. La seconde est  « fonctionnelle » : l’Autorité des Marchés Financiers (issue de la fusion en 2003 du CMF, du CDGF et de la COB[1]) veille plus spécifiquement à la protection de l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Les grands établissements (qui exercent des activités bancaires, vendent des assurances et font appel public à l’épargne) sont ainsi soumis au contrôle de fait des trois entités.
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Commenter Newsletter 24 février, 2009

Marché européen du carbone : préparation de l’après-Kyoto

Malgré la crise financière, le Parlement Européen a réaffirmé le 7 octobre 2008 son engagement pour réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre des Etats membres d’ici 2020. L’adoption par la Commission Environnement de trois dispositions majeures pour la lutte contre le réchauffement

climatique laisse penser que la phase de négociations dans chacun des pays membres est proche. L’engagement européen porte sur la révision du système d’échange de quotas, les efforts de réduction des émissions de CO2 hors du système d’échange et le stockage du carbone. Ces sujets font partie de la « feuille de route » établie à l’issue de la conférence de Bali en décembre 2007. Celle-ci définissait un cadre de négociations en vue de l’après Kyoto. (more…)

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Commenter Newsletter 20 janvier, 2009